PIET DIMAS ELHAS IRIANTO, 041211133040 (2016) EARLY WARNING SYSTEM UNTUK MEMPREDIKSI KRISIS NILAI TUKAR DI NEGARA INDIA DAN INDONESIA: MULTINOMIAL LOGIT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB 1) bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (788kB) | Request a copy
	Text (BAB 2) BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (736kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (683kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (619kB) | Request a copy
	Text (BAB 5) BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (565kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (539kB)
	Text (LAMPIRAN) 18. Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kegagalan memprediksi krisis nilai tukar akan memberikan dampak buruk bagi perekonomian negara tersebut. Maka dari itu, dibutuhkan early warning system untuk memprediksi adanya krisis agar kebijakan yang diambil pemerintah lebih cepat dan tepat, sehingga kerugian akibat krisis yang besar dapat diminimalisir. Penelitian ini mengunakan metode multinomial logit untuk memprediksi krisis. Pendekatan multinomial logit berhasil mengatasi post-crises bias, yaitu bias yang timbul akibat model gagal membedakan masa setelah krisis, dan masa normal atau suistanable. Penelitian ini menggunakan tiga kategori variabel dependen, yaitu periode krisis, periode post-crisis, dan periode normal. Penentuan periode tersebut menggunakan exchange market pressure (EMP). Negara yang diteliti adalah beberapa negara yang tergolong emerging market, yaitu India, Indonesia dan Thailand dengan periode waktu 1990M12 - 2015M12.

Actions (login required)

View Item