Mohammad Mulfi Na’im (2015) Analisis Reaksi Pasar Atas Pengumuman Cum Dividen Studi Pada Saham Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Tahun 2012-2013. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (191kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK .pdf Download (259kB) |
|
Text (BAB I PENDAHULUAN)
3. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (548kB) |
|
Text (BAB II TINJAUAN PUSTAKA)
4. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only until 14 April 2023. Download (904kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III METODE PENELITIAN)
5. BAB III METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only until 14 April 2023. Download (619kB) | Request a copy |
|
Text
6. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Download (469kB) |
|
Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN)
6. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 14 April 2023. Download (469kB) | Request a copy |
|
Text (BAB V SIMPULAN DAN SARAN)
7. BAB V SIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Registered users only until 14 April 2023. Download (297kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (294kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
9. LAMPIRAN .pdf Restricted to Registered users only until 14 April 2023. Download (819kB) | Request a copy |
Abstract
Pembagian dividen tunai merupakan salah satu corporate action yang mengandung informasi sekaligus sinyal terkait kinerja perusahaan. Informasi dari internal perusahaan ini akan mempengaruhi keputusan investasi para investor. Reaksi investor di pasar akan menyebabkan perubahan permintaan dan penawaran saham yang biasa terjadi di sekitar cum-dividend date. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar modal syariah yang ditunjukkan dengan perubahan abnormal return di sekitar cum-dividend date. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode event study, dilakukan pada 30 emiten yang terdaftar pada JII selama periode 2012-2013 yang membagikan dividen tunai. Periode pengamatan pada penelitian ini adalah selama 29 hari, dimulai 14 hari sebelum event date sampai 14 hari setelah event date. Penelitian ini menggunakan one sample t-test dalam uji hipotesis. Hasil penelitian berdasarkan uji statistik menunjukan variabel AAR dan CAAR signifikan pada beberapa hari di sekitar cum dividend date. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat reaksi pasar di sekitar cum dividen.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB. KK-2 FEB. EI. 115/14 Nai a | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Event Study, Cum Dividen, Jakarta Islamic Index, Abnormal Return | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Syariah | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 06 Feb 2015 12:00 | ||||||
| Last Modified: | 14 Apr 2020 07:36 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/3376 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |