SITI ZULVA RAFIKA, 041211431157 (2016) PENGARUH STOCK SELECTION DAN MARKET TIMING TERHADAP RETURN REKSADANA SAHAM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2011-2015). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 219. 39861-ilovepdf-compressed.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh stock selection dan market timing terhadap return Reksadana Saham Syariah di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Penelitian ini menggunakan 7 sampel Reksadana Saham Syariah di Indonesia. Penilaian stock selection dan market timing dihitung dengan menggunakan Treynor Mazuy Model. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif menggunakan regresi berganda. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan software Eviews 8. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengujian secara parsial variabel stock selection terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap return Reksadana Saham Syariah di Indonesia, sedangkan market timing juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap return Reksadana Saham Syariah di Indonesia. Dalam pengujian secara simultan menunjukkan bahwa stock selection dan market timing berpengaruh signifikan terhadap return Reksadana Saham Syariah di Indonesia.

Actions (login required)

View Item