RIA EMILDA, 049213914
(1997)
HUBUNGAN RISIKO SISTEMATIS DENGAN RISIKO T1DAK SISTEMATIS
SERTA PENGARUHNYA TERHADAP DIVERSIFIKASI PORTFOLIO
SAHAM lEMBAGA KEUANGAN D1 BURSA EFEK JAKARTA.
Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
Abstract
1.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi positif dan signifikan antara risiko sistematis dengan risiko tidak sistematis.
2.
Implikasi hubungan risiko sistematis dengan risiko tidak sistematis tersebut adalah portfolio yang terdiri dari saham-saham lembaga keuangan dengan nilai beta tinggi diversifikasinya tidak sebaik portfolio yang terdiri dari sahamsaham lembaga keuangan dengan nilai beta rendah.
3.
Selama periode observasi ada kecenderungan yang menunjukkan hubungan positif antara pendapatan saham dan risiko investasi saham baik risiko sistematis yang diukur dengan beta maupun risiko tidak sistematis yang diukur dengan varians Eli. Hal ini menunjukkan bahwa saham yang mempunyai pendapatan yang tinggi akan mempunyai fisiko yang tinggi pula dan demikian sebaliknya.
4.
Ditinjau dari komposisi risiko selama periode observasi, rata-rata risiko tidak sistematis lebih tinggi daripada rata-rata risiko sistematis, hal ini disebabkan karena saham-saham tersebut dari perusahaan yang bergerak pada bidang yang hampir sama yaitu lembaga keuangan, sehingga risiko tidak sistematisnya tid<:\k terdiversifikasi dengan baik.
Actions (login required)
 |
View Item |
