CYNTHIA PUTRI SURYADANING SENASTRI (2015) Perbedaan Abnormal Return Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Pp Nomor 1 Tahun 2014 (Studi Pada Saham Sektor Pertambangan Yang Listing Di Issi). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (248kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (141kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (99kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (186kB)
	Text (TINJAUAN PUSTAKA) 5. BAB 2 TINAJUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only until 4 March 2023. Download (336kB) | Request a copy
	Text (METODE PENELITIAN) 6. BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only until 4 March 2023. Download (324kB) | Request a copy
	Text (ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN) 7. BAB 4 ANALISA DATA DAN PEMABAHASAN .pdf Restricted to Registered users only until 4 March 2023. Download (265kB) | Request a copy
	Text (SIMPULAN) 8. BAB 5 SIMPULAN.pdf Restricted to Registered users only until 4 March 2023. Download (85kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (99kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 4 March 2023. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk menganalisis perbedaan reaksi investor di pasar modal sebelum dan sesudah pengumuman PP Nomor 1 Tahun 2014, dengan menggunakan indikator abnormal return dan trading volume activity. Abnormal return dihitung berdasarkan expected return yang diperoleh menggunakan metode market model. Periode penelitian ini terdiri dari 80 hari bursa, yang terdiri dari 60 hari periode estimasi serta 10 hari sebelum peristiwa dan 10 hari setelah peristiwa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 25 perusahaan sektor pertambangan yang masuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang ditentukan berdasarkan metode purposive sampling. Model analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah paired samples t-test dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang tidak signifikan pada rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman PP Nomor 1 Tahun 2014.

Actions (login required)

View Item