KEMAL RISMANDARU, 040318308 (2010) PENGARUH TRADING VOLUME DAN RETURN VOLATILITY TERHADAP WARRANT DAN SAHAM (Studi Kasus Pada PT Bank CIMB Niaga, Tbk). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-rismandaru-14918-kkbkkb-k.pdf Download (100kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-rismandaru-13298-kkbkkb-u.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui pengaruh lead-lag secara silang dari trading volume (t-1) dan return volatility (t-1) antara warrant dan saham terhadap return warrant (t) dan return saham (t). Time lag penelitian ini adalah selisih 1 hari. Variabel trading volume warrant (t-1), trading volume saham (t-1) dan return volatility saham (t-1) digunakan untuk memprediksi return warrant (t). Variabel trading volume saham (t-1) dan return volatility saham (t-1) digunakan untuk memprediksi return saham (t). Sampel penelitian ini terdiri dari 737 sampel data perdagangan warrant dan saham harian dari PT Bank Niaga, Tbk yang dipilih dengan teknik purposive sampling dengan periode penelitian 2005- 2008. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai alat statistik untuk menganalisis data. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh kesimpulan bahwa variabel trading volume warrant (t-1), trading volume saham (t-1), return volatility saham (t-1) berpengaruh positif signifikan terhadap return warrant (t). Variabel trading volume warrant (t-1), return volatility warrant (t-1) juga berpengaruh positif signifikan terhadap return saham (t).

Actions (login required)

View Item