APRILIA MAYA DEWITA, NIM: 041211323045 (2018) PERBANDINGAN EFEKTIVITAS HEDGING KONTRAK FUTURES KOMODITI KEDELAI DENGAN KOPI. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) A 362_18 Dew p ABSTRAK.pdf Download (124kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) A 362_18 Dew p.pdf Restricted to Registered users only until 6 November 2021. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk membandingkan efektivitas hedging pada komoditi kedelai dan kopi . Dengan menggunakan model Ordinary Least Square (OLS) untuk menentukan nilai resiko hedge. Nilai resiko hedge menunjukan bahwa untuk mengeliminasi kerugian komoditi di pasar fisik diperlukan sejumlah kontrak yang lebih besar dibanding jika mengeliminasi kerugian di pasar fisik. Apabila dalam melakukan strategi hedging tidak tersedia instrumen yang sama dengan aset yang di hedge, maka hedger dapat mempertimbangkan untuk melakukan strategi cross hedging dengan terlebih dahulu menentukan rasio hedge yang optimal antara aset yang akan di hedge dengan instrumen hedgenya. Karena dengan ratio hedge yang optimal akan dapat menurunkan tingkat varians return yang diakibatkan dari resiko pasar (systematic risk). Penelitian ini dilaksanakan juga bertujuan untuk menjaga kestabilan harga komoditi untuk melindungi petani juga masyarakat pada umumnya sebagai konsumen. Selain itu diharapkan dapat menambah literasi mengenai efektivitas hedging kontrak berjangka untuk komoditi.

Actions (login required)

View Item