RESA PRATAMADITHA WIDJAYA, 041012361 (2013) PERUBAHAN HARGA MINYAK DUNIA DAN PENDAPATAN PASAR SAHAM DI NEGARA EKSPORTIR DAN IMPORTIR MINYAK RESA PRATAMADITHAWIDJAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (fulltext) fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (951kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perubahan harga minyak dunia jenis WTI (West Texas Intermediate) terhadap pendapatan pasar saham di negara eksportir dan importir minyak pada periode Januari 2008 – Desember 2009. Penelitian ini dilakukan pada periode tersebut karena terjadi perubahan harga minyak tertinggi dan terendah dari tahun-tahun sebelumnya. Negara yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah negara pengimpor dan pengekspor minyak terbesar di dunia yang datanya diambil dari U.S Energy Information Administration yaitu indeks di negara Rusia, Kanada, Norwegia, dan Meksiko sebagai sampel negara eksportir minyak. Di negara importir minyak, indeks harga saham gabungan yang digunakan adalah indeks di Amerika, Jepang, China, dan Korea Selatan. Data harga minyak dunia diambil dari data sekunder harga minyak mentah dunia harian jenis WTI yang tercatat di pasar spot. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan lag untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu perubahan harga minyak dunia terhadap variabel terikat yaitu pendapatan pasar saham di negara eksportir dan importir minyak. Hasil penelitian ini menunjukkan perubahan harga minyak dunia berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan pasar saham di semua negara eksportir dan disemua negara importir minyak pada hari ke t. Translation: This research aims to determine the effect of oil price (West Texas Intermediate) change and stock market return in oil exporter and oil importer countries from January 1ˢˢ, 2008 to 31ˢˢ, 2009 when the oil prices was much higher and lower than the years before. The sample of the countries according to U.S Energy Information Administration that chose the biggest oil export and import in the world. Index in each oil exporter country as the sample used Russia, Canada, Norway and Mexico. In oil importer country, composit index used United States, Japan, China, and South Korea. For world oil prices, the data taken from secondary data price of WTI crude oil price in the spot market. This research used multiple linear regression with lag. Independent variable is oil prices change and dependent variable is stock market return in oil exporter and oil importer countries. The result of the study indicates that oil prices WTI (West Texas Intermediate) change toward the return market oil exporter countries gives positive significant and toward return market in oil importer countries at day t.

Actions (login required)

View Item