ELSHEA CHUSNUL KHOTIMAH, 081411833012 (2018) PERBANDINGAN MODEL GARCH DAN MODEL EGARCH PADA HARGA CPO (CRUDE PALM OIL) DUNIA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) Abstrak ST.S. 50 18 Kho p.pdf Download (121kB)
	Text (FULLTEXT) Fulltext ST.S. 50 18 Kho p.pdf Restricted to Registered users only until 9 January 2022. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat performa model GARCH dan model EGARCH dalam melakukan prediksi. Model GARCH memiliki distribusi simetrik sehingga tidak dapat untuk menangkap pengaruh asimetrik pada data time series, sedangkan model EGARCH mampu mengatasi keterbatasan pada model GARCH yaitu dapat mengatasi pengaruh asimetrik pada data time series. Kemudian membandingan hasil prediksi model GARCH dengan model EGARCH dalam memberikan pengaruh yang berbeda terhadap variansi. Data yang digunakan adalah data bulanan harga CPO (Crude Palm Oil) dunia periode Januari 2005 sampai Desember 2017 dengan banyaknya pengamatan adalah 156 data. Data diperoleh dari website www.indexmundi.com. Model time series terbaik pada harga CPO (Crude Palm Oil) dunia periode Januari 2005 sampai Desember 2017 adalah model gabungan ARIMA(1,1,0)-GARCH(1,1) dan model gabungan ARIMA(1,1,0)-EGARCH(1,1). Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui validitas prediksi model gabungan ARIMA(1,1,0)-GARCH(1,1) untuk 9 periode ke depan pada harga CPO (Crude Palm Oil) dunia sebesar 88,89% dan validitas prediksi model gabungan ARIMA(1,1,0)-EGARCH(1,1) untuk 9 periode ke depan pada harga CPO (Crude Palm Oil) dunia sebesar 100. Hal ini berarti jika model gabungan ARIMA(1,1,0)-EGARCH(1,1) lebih baik dari model gabungan ARIMA(1,1,0)-GARCH(1,1) dalam prediksi data harga CPO (Crude Palm Oil) dunia untuk 9 periode ke depan.

Actions (login required)

View Item