Wendi Stealty Karenzi, 040217446 (2009) ANALISIS SHOCK HARGA MINYAK DUNIA DAN SHOCK MONETER TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-karenziwen-14430-c1810-k.pdf Download (88kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-karenziwen-12114-c1810-a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Respon GDP dan Inflasi terhadap shock harga minyak dunia serta shock moneter yaitu tingkat bunga. Model yang digunakan adalah Vector Error Correction (VECM) dengan data kuartal time series periode 1999:1 hingga 2008:4. Hasil uji Kausalitas Granger menunjukkan bahwa hanya terdapat satu hubungan kausalitas antar variabel harga minyak, GDP, suku bunga, dan inflasi. Hubungan timbal balik tersebut terjadi antar variabel GDP dan harga minyak. Hasil uji kointegrasi Johansen menyimpulkan adanya hubungan jangka panjang antara masing-masing variabel, sementara hasil impulse response menunjukkan bahwa shock harga minyak lebih direspon oleh GDP dalam jangka panjang, sementara shock tingkat bunga memberikan kontribusi yang besar pada inflasi akan tetapi dalam jangka panjang respon yang diberikan bersifat fluktuatif. Hasil variance decomposition menunjukkan bahwa kontribusi shock variabel harga minyak terhadap GDP memiliki tren yang menurun.

Actions (login required)

View Item