AGUNG SATRIYA, 040510617 (2012) PENGARUH BI RATE, YIELD OBLIGASI PEMERINTAH, VOLATILITAS BI RATE, VOLATILITAS YIELD OBLIGASI PEMERINTAH, DAN MARKET RETURN TERHADAP RETURN SAHAM PERBANKAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRACT) gdlhub-gdl-s1-2012-satriyaagu-22235-b20211-k.pdf Download (126kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-satriyaagu-18149-b20211.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh BI rate, yield obligasi pemerintah, volatilitas BI rate, volatilitas yield obligasi pemerintah, dan market return terhadap return saham perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2005- 2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan alat statistik regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel berjumlah 18 perusahaan perbankan yang dibagi menjadi portofolio bank besar dan bank kecil berdasarkan nilai kapitalisasi pasarnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ΔBI rate, Δyield obligasi pemerintah, volatilitas BI rate, dan volatilitas yield obligasi pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham perbankan besar dan kecil, sedangkan market return memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap return saham perbankan besar dan kecil.

Actions (login required)

View Item