NOVALIA RAHMASARI, 041511433123 (2019) PERBANDINGAN METODE CAPM DAN APT DALAM MEMPREDIKSI RETURN SAHAM SYARIAH DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2013-2017. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK .pdf Download (52kB)
	Text DAFTAR ISI .pdf Download (83kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (103kB)
	Text FEB.EI 182-19 Rah p.pdf Download (2MB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI .pdf Download (83kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (103kB)
	Text (FULLTEXT) FEB.EI 182-19 Rah p.pdf Restricted to Registered users only until 3 October 2022. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan akurasi antara metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam memprediksi return saham syariah di Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah 14 perusahaan yang selama tahun 2013-2017 dapat bertahan di JII. Penelitian ini menggunakan harga penutupan bulanan per saham, harga penutupan bulanan JII, tingkat imbalan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan variabel makro seperti, inflasi, kurs Rp/USD dan tingkat imbalan SBIS. Dalam analisisnya, penelitian menggunakan Mean Absolute Deviation (MAD) untuk mengetahui tingkat akurasi kedua metode. Sedangkan untuk mengetahui signifikansi perbedaan kedua metode diukur dengan paired t-test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode CAPM lebih akurat dibandingkan metode APT. Serta, setelah diuji paired t-test diketahui bahwa adanya perbedaan yang signifikan diantara kedua metode.

Actions (login required)

View Item