FADLILAH (2020) Analisis Perbandingan Reaksi Pasar Terhadap Stock Split Di Indonesia Dan Malaysia Periode 2015-2019. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HALAMAN DEPAN)
HALAMAN SAMPUL.pdf Download (740kB) |
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK .pdf Download (543kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI .pdf Download (299kB) |
|
Text (BAB 1)
BAB 1 PENDAHULUAN .pdf Download (369kB) |
|
Text (BAB 2)
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .pdf Restricted to Registered users only until 23 July 2023. Download (513kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3)
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN .pdf Restricted to Registered users only until 23 July 2023. Download (326kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4)
BAB 4 PEMBAHASAN .pdf Restricted to Registered users only until 23 July 2023. Download (270kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5)
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .pdf Restricted to Registered users only until 23 July 2023. Download (107kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (113kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 23 July 2023. Download (600kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan reaksi pasar atas stock split pada pasar Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode event study untuk menganalisis reaksi pasar terhadap suatu peristiwa. Event yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumuman stock split yang dilakukan emiten saham syariah yang terdaftar di Indesk Saham Syariah Indonesia (ISSI) untuk negara Indonesia, dan FTSE Bursa Malaysia Emas Shariah (FBMSHA) untuk negara Malaysia selama periode 2015-2019. Teknik analisis menggunakan Uji One Sample t-Test untuk melihat reaksi pasar dan Uji Independent Sample t-Test untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara pasar modal syariah Indonesia dan Malaysia dengan jangka waktu pengamatan 21 hari yang terdiri dari 10 hari sebelum pengunguman stock split (t-10), hari pengunguman stock split (t0 atau t=0), dan 10 hari setelah pengunguman stock split (t+10). Hasil dari penelitian ini, berdasarkan uji statistik dengan α = 5% ditemukan abnormal return signifikan disekitar pengumuman stock split pada pasar modal syariah Indonesia. AR signifikan sebanyak 4 hari selama periode pengamatan, 3 hari sebelum pengumuman stock split dan 1 hari sesudah pengumuman stock split. CAR signifikan sebanyak 18 hari selama periode pengamatan. Pada pasar modal syariah Malaysia, abnormal return juga ditemukan signifikan disekitar pengumuman stock split. AR signifikan sebanyak 3 hari selama periode pengamatan, 1 hari sebelum pengumuman stock split, saat pengumuman stock split, dan 1 hari sesudah pengumuman stock split. CAR signifikan sebanyak 19 hari selama periode pengamatan. Pada pengujian independent sample t-test, AR Indonesia dan Malaysia diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,912. Pada pengujian CAR Indonesia dan Malaysia diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,916. Sehingga tidak ada perbedaan reaksi pasar modal syariah Indonesia dan Malaysia.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK FEB EI 48/20 Fad a | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Reaksi pasar, stock split, abnormal return, event study, ISSI, dan FBMSHA. | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF1021-1027 Commercial geography. Economic geography H Social Sciences > HF Commerce > HF5410-5417.5 Marketing. Distribution of products |
||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Syariah | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Ani Sistarina | ||||||
| Date Deposited: | 23 Jul 2020 04:59 | ||||||
| Last Modified: | 23 Jul 2020 04:59 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/96410 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |