Syekha Maulana Ilyas (2020) Pengaruh Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) Terhadap Volatilitas Nilai Tukar. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (500kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Download (447kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (354kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (491kB) |
|
Text (BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA)
5. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only until 13 December 2023. Download (496kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III METODE PENELITIAN)
6. BAB III METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only until 13 December 2023. Download (385kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN)
7. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 13 December 2023. Download (658kB) | Request a copy |
|
Text (BAB V PENUTUP)
8. BAB V PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 13 December 2023. Download (350kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (486kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
10. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 13 December 2023. Download (496kB) | Request a copy |
|
Text (PERMOHONAN EMBARGO)
PERMOHONAN EMBARGO.pdf Restricted to Registered users only until 10 December 2023. Download (406kB) | Request a copy |
Abstract
ISI: Penyebaran pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) yang begitu cepat memberikan ancaman kesehatan dan krisis perekonomian. Sejak awal Maret, COVID-19 menyebar di Indonesia, beberapa elemen ekonomi seperti nilai tukar, harga saham dan lain sebagainya begejolak cukup tajam. Penelitian ini menganalisis pengaruh variabelCoronavirus Disease (COVID-19), serta variabel harga saham nasional dan variabel harga minyak dunia terhadap volatilitas nilai tukar IDR/USD dalam jangka panjang dan jangka pendek. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan metodeARDL serta menggunakan metode ARCH/GARCH untuk menghitung volatilitas nilai tukar. Model ARDL (2,0,3,0) terpilih berdasarkan lag optimum menggunakan pengukuran AIC, hasil estimasi pada model terpilih menunjukkan bahwa harga saham nasional, COVID-19 dan harga minyak dunia berpengaruh signifikan dan sama-sama mempunyai korelasi negative terhadap volatilitas nilai tukar dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, hanya variabel harga saham nasional yang tidak berpengaruh terhadap volatilitas nilai tukar, sedangkan variabel COVID-19 dan harga minyak dunia berpengaruh signifikan dan masing-masing berhubungan positif dan negatif terhadap volatilitas nilai tukar.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 C 81/20 Ily p | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Volatilitas Nilai Tukar, ARCH/GARCH, COVID-19 | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges R Medicine > RC Internal medicine > RC705-779 Diseases of the respiratory system |
||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | sukartini sukartini | ||||||
| Date Deposited: | 13 Dec 2020 00:41 | ||||||
| Last Modified: | 13 Dec 2020 00:41 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/101566 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |