CLARISSA MULIALIM, - (2022) ESG, FAMA FRENCH THREE FACTOR MODEL,DAN EXCESS RETURN SAHAM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN I) 041811233174 HALAMAN I.pdf Download (238kB)
	Text (BAB I) 041811233174 BAB I.pdf Download (83kB)
	Text (FULL TEXT) 041811233174.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor ESG terhadap excess return portofolio, serta membandingkan model empat faktor ESG dan model tiga faktor Fama French. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif serta analisis regresi linier berganda sebagai pengujian statistik. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan, serta data esg score Thomson Reuters. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 selama periode 2015-2019. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dengan sampel berjumlah 19 perusahaan non-keuangan yang telah memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan program SPSS versi 26 sebagai alat dalam pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan ESG berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 21 dari 30 portofolio, serta model empat faktor ESG yang lebih baik dalam menjelaskan excess return dibandingkan dengan tiga faktor Fama French.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 S.FEB.M 143 - 23 Cla e
Uncontrolled Keywords:	ESG Score, excess return, three factor model Fama French, four factor model ESG.
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions:	04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:	Creators NIM CLARISSA MULIALIM, - NIM041811233174
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor MUHAMMAD MADYAN, - NIP197101041998021001
Depositing User:	Dewi Puspita
Date Deposited:	16 Sep 2026 01:32
Last Modified:	16 Sep 2026 01:32
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/147028
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item