NI MADE RATIH WIRATNI, 041211331044 (2016) REAKSI PASAR SAHAM TERHADAP PENGUMUMAN PERUBAHAN KOMPOSISI INDEKS BISNIS-27 DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (HALAMAN DEPAN)
HALAMAN DEPAN.pdf Download (491kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
SKRIPSI_REAKSI PASAR SAHAM TERHADAP PENGUMUMAN PERUBAHAN KOMPOSISI INDEKS BISNIS 27 DI BURSA EFEK INDONESIA_Part11.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB II)
SKRIPSI_REAKSI PASAR SAHAM TERHADAP PENGUMUMAN PERUBAHAN KOMPOSISI INDEKS BISNIS 27 DI BURSA EFEK INDONESIA_Part12.pdf Restricted to Registered users only Download (477kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
SKRIPSI_REAKSI PASAR SAHAM TERHADAP PENGUMUMAN PERUBAHAN KOMPOSISI INDEKS BISNIS 27 DI BURSA EFEK INDONESIA_Part13.pdf Restricted to Registered users only Download (433kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
SKRIPSI_REAKSI PASAR SAHAM TERHADAP PENGUMUMAN PERUBAHAN KOMPOSISI INDEKS BISNIS 27 DI BURSA EFEK INDONESIA_Part14.pdf Restricted to Registered users only Download (528kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB V)
SKRIPSI_REAKSI PASAR SAHAM TERHADAP PENGUMUMAN PERUBAHAN KOMPOSISI INDEKS BISNIS 27 DI BURSA EFEK INDONESIA_Part15.pdf Restricted to Registered users only Download (161kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
SKRIPSI_REAKSI PASAR SAHAM TERHADAP PENGUMUMAN PERUBAHAN KOMPOSISI INDEKS BISNIS 27 DI BURSA EFEK INDONESIA_Part16.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB) | Request a copy |
|
|
Text (LAMPIRAN)
SKRIPSI_REAKSI PASAR SAHAM TERHADAP PENGUMUMAN PERUBAHAN KOMPOSISI INDEKS BISNIS 27 DI BURSA EFEK INDONESIA_Part17.pdf Restricted to Registered users only Download (603kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar saham terhadap peristiwa pengumuman perubahan komposisi indeks bisnis-27. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 221 perusahaan tahun yang terdaftar dalam indeks bisnis-27. Indikator yang digunakan dalam mengukur reaksi pasar saham adalah abnormal return dan abnormal trading volume.Teknik analisa data yang digunakan adalah one sample t-test untuk menguji abnormal return dan abnormal trading volume di sekitar tanggal pengumuman. Selain itu, paired sample t-test digunakan untuk menguji perbedaan abnormal return dan abnormal trading volume pada saat sebelum dan sesudah peristiwa untuk data yang berdistribusi normal, dan wilcoxon signed rank test untuk data yang tidak berdistribusi normal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat abnormal return dan abnormal trading volume disekitar periode pengamatan, tidak terdapat perbedaan abnormal return saat sebelum dan sesudah peristiwa, serta terdapat abnormal trading volume yang lebih tinggi saat sebelum peristiwa dibandingkan sesudah peristiwa.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 A.117/16 Wir r | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | abnormal return, abnormal trading volume, indeks bisnis-27. | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 03 May 2016 10:16 | ||||||
| Last Modified: | 03 May 2016 10:16 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/30390 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |