PERBEDAAN LIKUIDITAS SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN KONVERSI WARAN MENJADI SAHAM BIASA

ANISYAH CHABIB, 049816157 (2003) PERBEDAAN LIKUIDITAS SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN KONVERSI WARAN MENJADI SAHAM BIASA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
 Text (abstrak)
kk B 152.03 Cha pp.pdf
Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pengumuman konveksi waran menjadi saham biasa dapat ditangkap oleh investor sebagai isyarat positif ataupun negatif. Tanggapan investor terhadap informasi ini akan mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran saham sehingga akan mengakibatkan prubahan dalam jumlah volume transaksi dan bid ask spread. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan likuiditas saham sebelum dan sesudah pengumuman konveksi waran. Variabel yang digunakan untuk mengukur likuiditas saham dalam penelitian ini adalah rata-rata volume transaksi abnormal (AAV) dan average spread. Sampel terdiri dari 22 saham perusahaan yang mengumumkan konveksi waran selama periode 1998-2001. Periode penelitian terdiri dari periode estimasi 90 hari (mulai dari -105 sampai dengan hari -16) dan periode uji selama 31 hari (mulai hari 15 sampai dengan hari +15). kemudian dilakukan pegujian hipotesis beda dua rata-rata pengamatan berpasangan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB 152.03 Cha fulltext tidak tersedia
Uncontrolled Keywords: likuiditas saham, konveksi waran
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:
CreatorsNIM
ANISYAH CHABIB, 049816157UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorAMIRUDDIN UMAR, DR. H, SE.UNSPECIFIED
Depositing User: Ny Wahyuni -
Date Deposited: 19 Dec 2016 19:38
Last Modified: 19 Dec 2016 19:38
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/49518
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item