KUKUH CATUR YUWARSO, 049916511
(2005)
PENGUJIAN ANOMALI WEEKEND EFFECT DAN HUBUNGANNYA DENGAN UKURAN PERUSAHAAN STUDI EMPIRIS DI BURSA EFEK JAKARTA
PERIODE 2001-2003.
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Sejumlah penelitian terdahulu mendokumentasikan adanya pendapatan saham yang bervariasi secara sistematis pada hari-hari dalam seminggu. Hari perdagangan terakhir dalam seminggu (Jum'at) biasanya ditandai dengan adanya pendapatan saham positif, sementara hari Senin yang merupakan hari pertama perdagangan menghasilkan pendapatan saham yang negatif dibandingkan dengan hari-hari perdagangan lainnya. fenomena ini dikenal sebagai efek akhir pekan (weekend effect). Perbedaan pendapat mengenai keberadaan fenomena weekend effect dan hubungannya dengan ukuran perusahaan (firm size) menarik perhatian peneliti untuk menguji keberadaannya di Bursa Efek Jakarta. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata pendapatan saham harian sebagai variabel tergantung, sedangkan variabel dummy hari perdagangan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum'at merupakan variabel bebasnya. Teknik analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh masing-masing veriabel bebas terhadap variabel terikatnya. Keberadaan fenomena weekend effect akan disimpulkan setelah pengujian pengaruh hari perdagangan terhadap rata-rata pendapatan saham harian dilakukan, dimana weekend effect terjadi apabila hari perdagangan Senin memberikan pengaruh negatif terendah dan hari Jum'at memberikan pengaruh positif tertinggi.
Actions (login required)
 |
View Item |
