CINTAMI SURYANINGTIYAS, 040811331 (2011) PERBANDINGAN TEORI PORTOFOLIO TRADISIONAL DAN MODERN DENGAN MENGGUNAKAN RESAMPLING. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-suryaningt-19902-b1311-k.pdf Download (339kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-suryaningt-16682-b1311-p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini meneliti mengenai perbandingan teori portofolio tradisional dan modern dengan menggunakan resampling. Penelitian ini ingin mencoba membuktikan bahwa kinerja portofolio yang dihasilkan dari teori portofolio modern lebih baik dibanding dengan teori tradisional dengan menggunakan resampling. Kinerja portofolio tersebut diwakili oleh return, risiko, koefisien variasi portofolio, dan Indeks Sharpe. Saham-saham dalam portofolio dipilih secara resampling, yaitu memilih saham secara acak dan berulang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan saham-saham LQ-45 yang secara konsisten masuk dalam Indeks LQ-45 selama periode Februari 2005-Januari 20010. Pembentukan portofolio teridiri dari 5 dan 10 saham. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa return portofolio dan koefisien variasi teori modern tidak lebih tinggi dibanding teori tradisional, namun risiko portofolio teori modern lebih tinggi dibanding teori tradisional, baik portofolio yang terdiri dari 5 saham maupun 10 saham. Di samping itu, Indeks Sharpe portofolio modern yang terdiri dari 5 saham tidak lebih tinggi dibanding portofolio tradisional. Di sisi lain, Indeks Sharpe pada portofolio modern yang terdiri dari 10 sahamlebih tinggi dibanding portofolio tradisional. Keywords: teori portofolio tradisional, teori portofolio modern, resampling, kinerja portofolio

Actions (login required)

View Item