Anis Durotul Farida (2022) Perbandingan Abnormal Return Dan Trading Volume Activity Saham BEI 2020 Selama PSBB Covid-19. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA,.

	Text (HALAMAN JUDUL) 041811333014hal i.pdf Download (261kB)
	Text (BAB I) 041811333014 bab i.pdf Download (61kB)
	Text (FULL TEXT) 041811333014.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perbandingan abnormal return dan trading volume activity pasar saham BEI 2020 terhadap PSBB covid-19 dan memberikan bukti antara teori, pernyataan pemerintah, dan kenyataan terkait peristiwa PSBB yang berdampak pada Sub-Sektor Makanan dan Minuman serta Sub-Sektor Pariwisata, Restoran, dan Hotel. Penelitian ini mengambil subjek penelitian saham Sub-Sektor Makanan dan Minuman serta Sub-Sektor Pariwisata, Restoran, dan Hotel dengan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Periode penelitian ini selama 18 hari bursa, 9 hari sebelum PSBB dan 9 hari saat PSBB. Penghitungan pada model ini menggunakan market-adjusted model. Penelitian ini memberikan hasil bahwa PSBB mempengaruhi abnormal return Sub-Sektor Makanan dan Minuman positif (berarti good news) akan tetapi tidak terdapat perbedaan average abnormal return dan average trading volume activity nya. Sedangkan pada Sub-Sektor Pariwisata, Restoran, dan Hotel abnormal return mempengaruhi secara negatif (berarti bad news) dan tidak terdapat pula perbedaan terhadap average abnormal return dan average trading volume activity nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan PSBB tidak hanya memberikan satu arah pengaruh saja melainkan juga memberikan positif dan negatifnya.

Actions (login required)

View Item